Castle Securities: Situational portfolio exposure has been reduced by more than 80%, flagship fund's July return hits best in 4 years
Основатель Citadel Securities Кен Гриффин заявил, что сократил более чем на 80% рискованную экспозицию в портфеле активов, приобретённых у Situational Awareness, фонда хеджирования. Флагманский мультистратегический фонд Wellington показал доходность за июль на уровне 5,94%, что стало лучшим месячным результатом с 2022 года. Ранее рынок в целом считал, что приобретение портфеля активов Situational Awareness Citadel Securities ознаменовало достижение дна рынка.
Основатель Citadel Ken Griffin сообщил клиентам, что компания значительно сократила рискованную экспозицию портфеля активов, приобретённого у хедж-фонда Situational Awareness, а также подтвердил, что флагманский фонд показал сильные результаты в июле.
По данным CNBC, в письме к клиентам в пятницу Griffin заявил, что Citadel более чем на 80% сократила общую рискованную экспозицию приобретённого портфеля через свыше 100 крупных сделок с совокупной рыночной стоимостью более 4 миллиардов долларов. Это первое публичное заявление Griffin относительно покупки активов Situational Awareness.
Griffin также подтвердил в письме, что флагманский мультистратегийный фонд Wellington в июле зафиксировал доходность 5,94%, что стало лучшим месячным результатом с 2022 года.
Citadel вошла в сделку с Situational Awareness как раз в момент, когда сделки, связанные с AI, переживали сильные потрясения. Впоследствии сегмент AI начал восстанавливаться, и на рынке широко считают, что вынужденная ликвидация активов Situational Awareness ознаменовала локальное дно волны распродаж, начавшейся в июне.
Провал сделок на AI спровоцировал цепную реакцию принудительных продаж
Situational Awareness был основан 25-летним Леопольдом Ашенбреннером. Фонд делал ставку на темы, связанные с AI, основная инвестиционная идея строилась на убеждении Ашенбреннера, что искусственный интеллект радикально изменит мир и экономику.
В то же время фонд занимал короткие позиции по ряду софтверных компаний, делая ставку на то, что они будут страдать от влияния AI.
Однако с июня по июль сделки, связанные с AI, резко пошли вниз — хотя индекс широкого рынка оставался стабильным, отдельные крупные позиции фонда, такие как SanDisk и Bloom Energy, потеряли в цене более 50%. При этом такие акции, как Adobe, восстановили свои позиции, что привело к убыткам фонда сразу в обеих направлениях.
Двойные потери в итоге привели к требованиям дополнительного обеспечения и форсированным продажам активов.
После вмешательства Citadel AI-сектор пошёл в рост
29 июля Citadel начала переговоры с Situational Awareness о покупке части его позиций.
На следующий день, в связи со значительными убытками, Situational Awareness была вынуждена полностью распродать свои позиции по акциям на открытом рынке, после чего Citadel была подтверждена как покупатель указанных активов.
Когда Citadel приобрела рыночные активы Situational Awareness, сделки по AI практически сразу пошли в рост; рынок расценил вынужденную продажу Situational Awareness как локальное дно нынешней нисходящей динамики, начавшейся в июне.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Продажи американских облигаций усиливаются на фоне продолжающихся опасений по поводу инфляции и повышения процентных ставок, доходность 30-летних облигаций на некоторое время превысила 5,6%, достигнув максимума за более чем 24 года.
Доходность долгосрочных американских облигаций во вторник продолжила расти, поддерживая недавний сильный рост.
США выпускают последнюю партию стратегических нефтяных резервов — до 40 миллионов баррелей и призывают Европу последовать их примеру.
Это последняя партия из общего объёма 172 millions баррелей резервов, освобождённых США в текущем раунде; после завершения этого процесса стратегический нефтяной резерв США снизится до самого низкого уровня с 1982 года и приблизится к правовым и операционным границам. В то же время министр энергетики США раскритиковал некоторые европейские страны за то, что объёмы их выпуска значительно ниже ожидаемых, и призвал всех выполнять свои обязательства. В настоящий момент цены на бензин и дизельное топливо в США остаются высокими, а до промежуточных выборов менее двух месяцев. В этот вторник фьючерсы на нефть WTI упали на 3.95%.
Рафаэль Загури: Bitcoin в конечном итоге превзойдет золото
Бауман из Федеральной резервной системы: Искусственный интеллект несёт как возможности, так и риски для банковского сектора; Федеральная резервная система призывает усилить защиту систем.
Заместитель председателя Федеральной резервной системы США, отвечающий за банковский надзор, Бауман, предупредила, что искусственный интеллект оказывает двойное влияние на банковскую отрасль: он служит как инструмент защиты, но одновременно приносит новые риски. Она призвала банки усилить базовые меры кибербезопасности, включая обновление инвентаризации активов, внедрение многофакторной аутентификации и совершенствование управления уязвимостями. Бауман также отметила, что регулирующие органы будут продолжать корректировать методы проверки, применяя дифференцированный подход к регулированию для сообществных банков, а не требуя универсальных решений для всех.
Цены на крипто
Далее
