城堡證券：Situational組合曝險已削減超過80%，旗艦基金7月回報創四年最佳

城堡证券（Citadel）創辦人Ken Griffin向客戶披露，公司已大幅減少從對沖基金Situational Awareness收購的資產組合中的風險曝險，同時確認旗艦基金7月份表現強勁。

據CNBC報導，Griffin在週五致客戶的信中表示，城堡证券已通過逾100筆大宗交易（市值合計超過40億美元）將上述收購組合的整體風險曝險削減逾80%。這是Griffin首次對收購Situational Awareness資產一事公開表態。

Griffin在信中同時確認，旗艦多策略基金Wellington 7月份回報率達5.94%，為2022年以來最佳單月表現。

城堡证券介入Situational Awareness的時機正值AI相關交易遭遇劇烈震盪。此後，AI板塊出現反彈，市場普遍認為Situational Awareness被迫清倉標誌著本輪自6月開始的拋售觸及階段性底部。

Situational Awareness由25歲的Leopold Aschenbrenner創立，基金重倉AI相關主題，其投資邏輯建立在Aschenbrenner對人工智能將從根本上重塑世界與經濟的判斷之上。

同時，基金對部分軟件公司持有空頭倉位，押注這些公司將受AI衝擊。

然而，AI相關交易在6月至7月間急轉直下——當時大盤指數整體表現平穩——基金重倉的SanDisk和Bloom Energy等個股跌幅均逾50%。同時，Adobe等軟件股反彈，導致基金多空兩端同時虧損。

雙向失利最終觸發保證金追繳及強制平倉。

城堡证券接手後，AI板塊隨之反彈

城堡证券於7月29日與Situational Awareness就收購部分持倉一事展開磋商。

次日，Situational Awareness因遭受重大損失，被迫出售全部公開市場股票倉位，城堡证券隨後被證實為上述資產的買方。

城堡证券接手Situational Awareness的公開市場資產後，AI相關交易隨即出現反彈，市場將Situational Awareness的被迫出售視為本輪始於6月的下跌行情的階段性低點。