Morgan Stanley: накануне решения ФРС инвесторы наращивают чистые длинные позиции по доллару

Стратеги JPMorgan Stanley, ссылаясь на данные, сообщили, что накануне заседаний ФРС США и Банка Англии на этой неделе инвесторы увеличили длинные позиции по доллару США и короткие позиции по фунту стерлингов. В отчёте стратеги Molly Nickolin, David Adams и Andrew Watrous написали: «Цены на опционы показывают, что инвесторы увеличили длинные позиции по долларовому индексу и открыли больше коротких позиций по фунту стерлингов». Они отметили: «Опционные данные указывают на бычьи позиции по доллару США, а данные фьючерсного рынка также подтверждают преобладание длинных позиций по доллару. Управляющие активами в основном находятся в длинных позициях по евро и коротких по фунту, тогда как хедж-фонды с кредитным плечом преимущественно занимаются длинными позициями по фунту и короткими по новозеландскому доллару».