Morgan Stanley: стратегии американских облигаций, предпочитаемые хедж-фондами, сокращаются, что отражает нехватку возможностей для получения прибыли

Стратеги под руководством Eli P Carter оценили, что объем сделок на разнице между спот- и фьючерсными ценами на государственные облигации США снизился с рекордного максимума в 1,5 триллиона долларов в начале этого года до 1,35 триллиона долларов. Эта стратегия направлена на получение прибыли за счет небольших расхождений в цене между государственными облигациями США и соответствующими фьючерсными контрактами. Carter и его коллеги написали в клиентском отчете, датированном четвергом: «Несмотря на рост волатильности, относительные возможности получения прибыли по-прежнему не появились».