Goldman Sachs заявил, что хедж-фонды используют рост американских акций для снижения рисков

Анализ команды Goldman Sachs во главе с Vincent Lin показывает, что на прошлой неделе, когда индекс S&P 500 быстро отскочил и достиг исторического максимума, общий объем длинных и коротких позиций хедж-фондов по акциям также продемонстрировал самое большое снижение с сентября прошлого года. В отчете для клиентов они отметили: «На прошлой неделе общий леверидж длинных и коротких позиций в США снизился на 4,6 процентных пункта, а по американским акциям зафиксировано самое большое снижение номинального риска за последние 7 месяцев, где закрытие рисковых позиций по отдельным акциям стало основным двигателем процесса» (Bloomberg).