Analiza: VIX i Brent Oil podążają w przeciwnych kierunkach, trzecia fala szoku zmienności może być bliska
Według informacji BlockBeats z 30 kwietnia, współzałożyciel Kryptanium Capital, Daniel Yan, przekazał w mediach społecznościowych, że w kwietniu doszło do znacznego rozbieżności pomiędzy VIX a kontraktami terminowymi na ropę Brent, co można przypisać odporności indeksu S&P 500. Jest to rodzaj ryzyka o „tłustym ogonie”, a szoki zmienności dwukrotnie wstrząsnęły globalnymi rynkami makroekonomicznymi pod koniec stycznia i lutego. Nie byłoby zaskoczeniem, gdyby wkrótce nastąpił trzeci taki szok.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Dane historyczne pokazują: pojedyncze podwyższenie stóp procentowych nie wystarcza, aby zakończyć hossę; dopiero pełny cykl zacieśniania monetarnego stanowi prawdziwe zagrożenie.
Od 1945 roku indeks S&P500 doświadczył 12 rynków niedźwiedzia z spadkiem przekraczającym 20% oraz 4 głębokich korekt między 18% a 20%. Sześć z nich miało miejsce bezpośrednio po cyklach podwyżek stóp procentowych prowadzących do recesji, a dwa nie były związane ani z podwyżkami, ani z recesją. Goldman Sachs uważa, że rynek już zdyskontował wiele oczekiwań dotyczących podwyżek. Morgan Stanley ostrzega, że wzrost rentowności może wywołać korektę. JPMorgan skupia się natomiast bardziej na cenach ropy oraz wynikach finansowych.
Amerykańskie akcje w ruchu | Corning (GLW.US) spada ponad 8% przed otwarciem rynku, planuje emisję akcji w celu pozyskania do 2 miliardów dolarów
Firma ogłosiła nowy plan emisji akcji, który może zebrać nawet 2 miliardy dolarów.
TD Cowen obniża cenę docelową dla McDonald's do 282 dolarów
Ceny krypto
Więcej
