Les données publiées par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis montrent qu'au cours de la semaine se terminant le 28 juillet, les spéculateurs sur l’or du COMEX à la Bourse de New York ont réduit de 3 258 contrats leurs positions nettes longues, pour atteindre un total de 120 328 contrats. L’évolution de ces positions spéculatives est généralement l’un des indicateurs permettant de refléter les attentes à court terme du marché quant à l’évolution du prix de l’or, et la r
Les données publiées par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis montrent qu'au cours de la semaine se terminant le 28 juillet, les spéculateurs sur l’or du COMEX à la Bourse de New York ont réduit de 3 258 contrats leurs positions nettes longues, pour atteindre un total de 120 328 contrats. L’évolution de ces positions spéculatives est généralement l’un des indicateurs permettant de refléter les attentes à court terme du marché quant à l’évolution du prix de l’or, et la r
智通财经2026/07/31 19:40Afficher le texte d'origine
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Les données publiées par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis indiquent que, pour la semaine se terminant le 28 juillet, les spéculateurs sur l'or du COMEX (New York Commodity Exchange) ont réduit leur position nette longue de 3 258 contrats, pour atteindre un total de 120 328 contrats. L’évolution de ce type de positions spéculatives est généralement considérée comme l'un des indicateurs de référence pour anticiper à court terme la tendance du prix de l’or ; la réduction des positions nettes longues reflète également, de manière indirecte, un refroidissement temporaire de la confiance de certains capitaux spéculatifs quant à la poursuite de la hausse de l'or au cours de cette semaine.
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