Matrixport : La volatilité implicite et la skew de bitcoin indiquent une montée de l’aversion au risque sur le marché

Selon ChainCatcher, Matrixport a publié aujourd'hui un graphique indiquant : « Au cours de la semaine passée, le skew de la volatilité implicite des options Bitcoin a continué de s'affaiblir. Le skew à court terme est passé d'environ -3,5 % la semaine dernière à -10,6 %, reflétant une nette augmentation de la demande de couverture à la baisse à court terme ; le skew à long terme est passé d'environ -0,2 % à -1,9 %, indiquant une tarification plus pessimiste des risques extrêmes à long terme. D'après la tarification des options, l'évaluation du risque de baisse par le marché a augmenté la semaine dernière, tant pour les options à court terme que pour les contrats arrivant à échéance l'année prochaine. Actuellement, la volatilité implicite a grimpé à environ 58 %, ce qui correspond à une prime de risque de baisse à court terme plus élevée et à des perspectives à moyen terme plus prudentes qu'il y a une semaine, indiquant que le marché ne considère pas cette vague de volatilité comme un choc ponctuel. »