El fondo gestionado por Millennium registró una pérdida del 2,1% en julio; la volatilidad de las acciones de IA golpea fuertemente a los fondos de cobertura.
En julio, el fondo gestionado por Millennium cayó un 2.1 %, reduciendo su retorno anual a un 8.2 %; North Rock también retrocedió un 2.1 %; mientras que LMR tuvo una caída menor del 0.48 %. Las pérdidas en los sectores de IA y semiconductores fueron los principales factores que afectaron negativamente las carteras de renta variable. En contraste, las estrategias cuantitativas mostraron un desempeño sólido, con Quantedge subiendo un 7.8 % en el mes y un acumulado anual del 34.6 %. El fondo macro Pharo Macro tuvo un leve aumento del 0.23 %.
La fuerte volatilidad de las acciones de inteligencia artificial provocó una marcada divergencia en el rendimiento de los fondos de cobertura durante julio, perjudicando a los gigantes de estrategias múltiples, mientras que los fondos cuantitativos se fortalecieron a contracorriente.
El 3 de agosto, según informó Bloomberg citando a personas con conocimiento de la situación, el valor neto de los activos de Millennium Management cayó un 2,1% en julio, reduciendo su retorno acumulado en el año al 8,2%.
Durante el mismo período, el fondo multi-manager North Rock también retrocedió un 2,1%, recortando su ganancia anual al 4,8%; el fondo multiestrategia LMR tuvo una caída relativamente menor del 0,48%, manteniendo un rendimiento positivo del 6% en lo que va del año.
La caída en los sectores de IA y semiconductores fue la principal causa del descenso en carteras de acciones. En particular, el fondo Situational Awareness se vio obligado por presión de márgenes a vender a Citadel la mayor parte de sus posiciones en acciones de mercado abierto, lo que ayudó a reducir parcialmente las pérdidas previas en ese sector.
Estrategias cuantitativas lideran el mercado a contracorriente
En comparación, las estrategias de trading sistemático de múltiples activos demostraron ser notablemente resistentes ante las caídas.
Quantedge, con un patrimonio gestionado de 720 millones de dólares, subió un 7,8% en julio, acumulando una ganancia del 34,6% en el año, destacándose en el contexto actual del mercado.
El fondo macro Pharo Macro registró un leve aumento del 0,23% en el mismo periodo y acumula un retorno del 9,9% en el año.
Además de la volatilidad en el mercado de acciones, la interconexión entre las materias primas y los mercados de renta fija también fue un factor clave del contexto de julio.
La rápida suba de los precios del petróleo generó preocupaciones sobre las perspectivas inflacionarias, llevando a un incremento en el rendimiento de los bonos estadounidenses a 30 años, lo que puso presión sobre los activos de renta fija y desafió la configuración global de las carteras multiactivo.
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