UBS: Die Marktanfälligkeit nähert sich dem Höchststand, die Berichtssaison könnte einen vorübergehenden starken Anstieg des VIX auslösen
Golden Ten Data, 13. Juli – Der von dem Derivate-Strategieteam der UBS entwickelte Turbu-lens-Marktverletzlichkeitsindex weist aktuell einen Wert von 0,9 auf (Skalabereich von -1 bis +1) und erreicht damit den höchsten Stand seit Mitte September 2025. Erfahrungsgemäß deutet ein derartiger Wert oft auf einen bevorstehenden kurzfristigen Anstieg des VIX Volatilitätsindex hin. Das von Stratege Maxwell Grinacoff geleitete Team warnt, dass laut dem Indikator der Markt derzeit extrem verletzlich ist, während die Berichtsaison gerade jetzt beginnt. Das Team weist ferner darauf hin, dass bei einer umfassenden Erhöhung von Hebelpositionen durch systematische Handelsstrategien der Indexwert tatsächlich das Maximum von 1 erreichen könnte.
Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Analyse: Die Wall Street ist noch nicht bereit, in großem Umfang gegen KI zu wetten
Ausländische Gelder kaufen US-Aktien wie verrückt! In den vergangenen 12 Monaten wurden netto 942 Milliarden US-Dollar zugeführt und damit ein Rekord seit 1985 aufgestellt.
Laut Daten des US-Finanzministeriums haben ausländische Investoren in den zwölf Monaten bis Juli dieses Jahres netto US-Aktien im Wert von 942,0 Milliarden US-Dollar gekauft, was das höchste rollierende Zwölfmonatsvolumen seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1985 darstellt; allein im zweiten Quartal wurden netto 426,0 Milliarden US-Dollar gekauft, ein neuer Quartalsrekord. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach US-Staatsanleihen durch ausländische Investoren deutlich zurückgegangen, und die gekauften Mengen sind erheblich gesunken. Diese Verschiebung führt zu höheren Finanzierungskosten für US-Staatsanleihen.
Krypto-Preise
Mehr
