Castle Securities: Situational portfelinin açıqlığı 80%-dən çox azaldılıb, flaqman fondunun iyul ayının gəliri son 4 ilin ən yaxşısına çatıb

Citadel Securities-in (Citadel) qurucusu Ken Griffin müştərilərə açıqlamasında, şirkətin hedge fondu Situational Awareness-dən əldə etdiyi aktiv portfelindəki risk ekspozisiyasını əhəmiyyətli dərəcədə azaltdığını və eyni zamanda əsas fondunun iyul ayında güclü performans göstərdiyini təsdiqləyib.

CNBC-yə görə, Griffin cümə günü müştərilərə göndərdiyi məktubda bildirib ki, Citadel Securities 100-dən çox blok əməliyyatı (ümumi bazar dəyəri 4 milyard dolları ötür) həyata keçirərək adı çəkilən portfeldəki ümumi risk ekspozisiyasını 80%-dən çox azaldıb. Bu, Griffin-in Situational Awareness aktivlərinin alınması barədə ilk açıq açıqlamasıdır.

Griffin məktubda eyni zamanda vurğulayıb ki, əsas çoxstrategiyalı fond Wellington-un iyul ayı üzrə gəlirliliyi 5,94%-ə çatıb və bu, 2022-ci ildən bəri ən yaxşı aylıq nəticədir.

Citadel Securities-in Situational Awareness-ə müdaxiləsi AI ilə əlaqəli ticarətlərin kəskin dalğalanma yaşadığı bir vaxta təsadüf edib. Daha sonra AI sektoru dirçəlməyə başlayıb və bazarda geniş şəkildə qəbul edilən fikir budur ki, Situational Awareness-in məcburi satış həyata keçirməsi, iyun ayından başlayaraq baş verən satış dalğasının mərhələli dibini formalaşdırıb.

Situational Awareness 25 yaşlı Leopold Aschenbrenner tərəfindən yaradılıb, fondun əsas yatırımları AI ilə bağlı mövzulara yönəlib və onun investisiya məntiqi Aschenbrenner-in süni intellektin dünyanı və iqtisadiyyatı əsaslı şəkildə dəyişəcəyinə dair fikirlərinə əsaslanır.

Eyni zamanda, fond bəzi proqram təminatı şirkətlərində qısa mövqe tutaraq bu şirkətlərin AI təsirindən zərər görəcəyinə mərc edib.

Lakin AI ilə əlaqəli əməliyyatlar iyun-iyul ayları arasında sürətlə dəyər itirdi — həmin dövrdə əsas indekslər sabit qalsa da, fondun portfelində yer alan SanDisk və Bloom Energy kimi fərdi səhmlər 50%-dən çox ucuzlaşdı. Paralel olaraq, Adobe kimi proqram təminatı səhmləri dəyərləndi və fond eyni anda həm uzun, həm qısa mövqelərdə itki ilə üzləşdi.

İki tərəfdən itki nəticədə marja tələblərini və məcburi bağlanmaları işə saldı.

Citadel Securities portfeli aldı, AI sektoru dirçəldi

Citadel Securities iyulun 29-da Situational Awareness ilə bəzi mövqelərin alınması barədə danışıqlara başladı.

Ertesi gün, Situational Awareness ciddi itkilər yaşadığı üçün bütün açıq bazar səhm mövqelərini məcburi satdı və Citadel Securities adı çəkilən aktivlərin alıcısı kimi təsdiqləndi.

Citadel Securities Situational Awareness-ın açıq bazar aktivlərini ələ keçirdikdən sonra AI ilə əlaqəli əməliyyatlar dərhal canlandı və bazar bu məcburi satışın iyunda başlayan eniş dalğasının mərhələli dib nöqtəsi olduğuna inandı.